股指期货量化对冲模拟盘记录（每日更新）

　　自己做量化对冲研究有3年时间，对量化交易略有一点领悟。

　　开发了几个比较成熟的策略，对HS300股指期货历史数据进行模拟回测，（手续费万分之0.5，每手滑点0.3点），2013年、2014年、2015年（截止到7月底）收益分别为44.31%、23.06%、116.76%，最大回撤分别为10.43%、23.07%、19.22%。

　　整个回测期间，最困难的时候是2014.1.1—2014.7.31,上证指数大都在2000到2150点之间窄幅波动，量化对冲策略仅有9.06%收益；在牛市上涨过程中（2014.11.1—2015.5.31 ），获利83.19%，貌似输给很多韭菜；但在股灾中（2015.6.1—2015.7.31），程序化交易显示不同之处，获利65.17%；只要有波动，就能赚钱！

　　太太说，既然你的策略这么好，为什么不用于挣钱，补贴家用呢？

　　首先，我对自己的量化对冲策略有信心，才来展示；另外，股指期货交易对资金需求较大，希望能找到合作的金主，展示模拟盘也是对金主的负责。当然能交到一些志同道合的朋友也很好。

　　模拟盘测试条件：

　　交易品种：HS300股指期货

　　交易周期：1分钟线

　　交易平台：MC（Multicharts）

　　初始资金：500万

　　开始时间：2015.7.20

　　手续费：万分之0.5

　　滑点：以模拟成交为准，也就无滑点。